期货MACD指标究竟有何作用?

都卡 期货动态 13
期货MACD即指数平滑异同移动平均线,是一种用于研判期货价格趋势和买卖时机的技术分析指标。它由快速线(一般为12日指数移动平均线EMA)与慢速线(一般为26日指数移动平均线EMA)的差离值(DIF)以及DIF的9日指数移动平均线(DEA)组成,通过计算二者的数值及变化来反映市场多空力量对比和价格走势。

MACD指标是期货市场中常用的技术分析工具,它通过计算短期和长期移动平均线的差值来反映市场趋势和价格变动,以下是对MACD指标的详细解释:

定义与组成

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1、定义:MACD(Moving Average Convergence and Divergence)即指数平滑异同移动平均线,由Gerald Appel于1979年提出,旨在利用收盘价的短期(常用为12日)指数移动平均线与长期(常用为26日)指数移动平均线之间的聚合与分离状况,对买进、卖出时机作出研判。

2、组成部分:MACD指标由DIF线(快线)、DEA线(慢线)、MACD柱线(能量柱)以及零轴线四部分组成。

计算方法

1、计算EMA:首先分别计算出收市价SHORT日指数移动平均线EMA(SHORT)与LONG日指数移动平均线EMA(LONG)。

2、计算DIF:求这两条指数移动平均线的差值,即DIF=EMA(SHORT)EMA(LONG)。

3、计算DEA:再计算DIF的M日指数移动平均线,记为DEA。

4、计算MACD柱线:最后用DIFF减DEA,得MACD柱线,通常绘制成围绕零轴线波动的柱形图。

基本用法

1、金叉与死叉:当DIF由下向上突破DEA时,形成金叉,为买入信号;当DIF由上向下突破DEA时,形成死叉,为卖出信号。

2、零轴判断:当DIF和DEA均大于0(即在图形上表示为它们处于零线以上)并向上移动时,一般表示为行情处于多头行情中,可以买入开仓或多头持仓;当DIF和DEA均小于0(即在图形上表示为它们处于零线以下)并向下移动时,一般表示为行情处于空头行情中,可以卖出开仓或观望。

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3、背离现象:当股价K线图上的股票走势一峰比一峰高,股价一直在向上涨,而MACD指标图形中的由红柱构成的图形的走势是一峰比一峰低,即当股价的高点比前一次的高点高、而MACD指标的高点比指标的前一次高点低,这叫顶背离现象,是较好的卖信号;反之,为底背离,是买入信号。

优缺点

1、优点:MACD指标具有稳定性和可靠性,能够过滤掉市场的短期波动,反映出市场的中长期趋势,它还能帮助投资者捕捉到股票价格的反转信号,提高投资决策的准确性。

2、缺点:MACD指标对市场动能有着极大的敏感性,但对股价短期走势的反映往往较为滞后,不适合短线和超短线投资者使用,也不适合在盘整行情中使用。

参数设置与调整

1、默认参数:MACD指标的默认参数为SHORT=12,LONG=26,MID=9,但投资者可以根据不同的交易策略和市场情况进行调整。

2、参数调整:通过调整参数,投资者可以改变MACD指标的敏感度和反应速度,缩短参数可以使MACD指标更加敏感,更快地反映市场变化;而延长参数则可以使MACD指标更加稳定,减少误判的可能性。

MACD指标是期货市场中一种重要的技术分析工具,它能够帮助投资者把握市场趋势、判断买卖时机,任何技术指标都不是万能的,投资者在使用MACD指标时还需要结合其他技术指标和基本面分析进行综合判断。

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